Сравнение CBRE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRE или ^GSPC.
Основные характеристики
| CBRE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.96% | 7.50% |
| Дох-ть за 1 год | 17.58% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | 0.46% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 11.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.80% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 11.70% |
| Макс. просадка | -94.31% | -56.78% |
| Current Drawdown | -21.48% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между CBRE и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и ^GSPC
С начала года, CBRE показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBRE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CBRE и ^GSPC
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и ^GSPC
CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.