PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBRE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRE с ^GSPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CBRE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBRE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRE:

1.47

^GSPC:

0.57

Коэф-т Сортино

CBRE:

2.13

^GSPC:

0.98

Коэф-т Омега

CBRE:

1.28

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

CBRE:

2.05

^GSPC:

0.63

Коэф-т Мартина

CBRE:

6.13

^GSPC:

2.41

Индекс Язвы

CBRE:

7.55%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

CBRE:

30.72%

^GSPC:

19.56%

Макс. просадка

CBRE:

-94.31%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CBRE:

-13.96%

^GSPC:

-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.68% против 10.62% соответственно.

CBRE

С начала года

-3.58%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

-6.97%

1 год

40.31%

5 лет

27.88%

10 лет

12.68%

^GSPC

С начала года

-1.31%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

-3.18%

1 год

11.14%

5 лет

15.18%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг риск-скорректированной доходности CBRE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CBRE и ^GSPC

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и ^GSPC

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...