Сравнение CBRE с ^GSPC

С начала года, CBRE показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.